ACD 방법.
Mark B. Fisher의 책에서 ACD 방법을 본 사람이 있습니까?
여기에 MT4 코드가 있습니까?
많은 물건들. 나는 다른 포럼에서 이것을 얻었다. 그냥 "txt 확장명을 삭제하고 그들은 잘 작동합니다. 내가 잘라내어 붙여 넣는 방법. 지금은 너무 게으른 변경하십시오.
나는 방금 크리스마스를위한 책을 샀다. 그래서 나는 시스템이 작동한다고 믿는다.
나에게 도움이되는 의견, 조언 또는 추가 정보가 있습니까?
안부와 감사합니다.
시스템은 아주 좋습니다. 그러나 나는 평화로운 시간대에 있고 일을하고있어서 밤새도록 교역을 할 수 없습니다. 다음은 다른 포럼에서 작성한 몇 가지 노트입니다.
공유해 주셔서 감사합니다. 나는 또한 서해안에있다. 이걸 발견 한 포럼을 나에게 말해 줄 수 있니?
3 일 롤링 피벗 범위 - ACD 방법 관련.
나는이 3 일간의 롤링 피벗 (첨부)을 가지고 있는데, 어떤 종류의 영혼이 코드에서 내가 구르는 날 수를 바꿀 수 있는지 보여 줄 수 있을까? - 예를 들어 5 일 또는 30 일로 변경할 수있는 옵션을 원합니다.
또한, 60 분 차트와 아래 차트에서 올바른 피벗 범위를 사용할 수 있지만 4HR에서는 가능하지 않습니다 - 어떤 아이디어입니까? 전공이 아니기 때문에 이유를 이해하고 싶습니다.
스시 롤 표시기 - ACD 방법.
나는 ACD 방식을 내 시스템의 일부로 사용하고 그 안에는 "스시 롤"이라는 무역이있다. 이것은 기본적으로 반전 거래이거나 신호가 현재 거래와 반대 방향 인 경우 나갈 신호입니다.
오래 동안, 이전 5 개 막대의 최고가 꺼내 진 경우, 5 개 막대의 높이에서 5 또는 6 개 더 많은 막대 내에서 그 5 개 막대의 가장 낮은 부분을 꺼낸 다음 판매합니다.
아마도 차트와 함께 가장 잘 보일 것입니다. 운명에 따라 USDCHF는 60 분 차트에서 2 개를 만들었습니다. 이것을 코딩하는 쉬운 방법이 있습니까? 이전 술집의 번호를 매기고 스시 롤 기준이 충족 될 때 어떤 종류의 경고를 제공합니까?
또한 ACD에 대해 더 많이 배울 수있는 큰 스레드입니다.
ACD_4는 무엇에 관한 것입니까? 피벗 이동 평균입니까?
나는 스시 롤 패턴 형성에 관해 많은 좋은 것을 들었다. 아마도 그것은 자주 발생하지는 않지만 발생할 때 발생합니다. 일반적으로 거짓 이동 신호가 아닌 실제 이동이 가능한 아주 좋은 가능성이 있습니다.
여기 Investopedia에서 더 많은 정보가 논의됩니다.
아마도 숙련 된 프로그래머가 이러한 기회를 발견 할 수있는 지표를 만들 수있을 것입니다.
이 스레드를 발견하기 전에 책을 구입하여 나중에 참조 할 수 있도록 북 마킹하십시오.
ACD처럼 쉽게 브레이크 아웃을 발견 할 수 있습니다.
무역 전문가 Mark Fisher는 평범한 시장 플레이어가 아닙니다. 그가 가르치는 시스템은 MBF Clearing Corp. 의 75 세 이상의 상인들이 뉴욕 시장에서 하루 종일 생계를 유지하는 데 사용하는 시스템입니다. 천연 가스 및 원유와 같은 기본 상품에서 휘발성 주식까지 모든 것을 거래하는 그의 상인은 상품 피트를 용감히 고용하거나 컴퓨터 단말기에서 일합니다. 작동합니까? 피셔 회사의 직원에게 시스템에 대해 어떻게 생각하는지 물어보십시오.
기본적으로, 그의 시스템은 거래의 진입을위한 A와 C 포인트를 제공하고, B와 D 포인트는 퇴출 - 따라서 이름을 제공합니다. 그것은 특별한 주식 및 상품 그룹 (변동성이 가장 높은 주식)이 변동성이 있거나 유망한 시장에서 가장 잘 작동하는 혁신 전략입니다. 그는 자신의 저서에서 천연 가스와 원유를 예로 사용하지만, 설탕과 주식 등의 상품도 언급합니다. 이 참조 자료는 ACD를 사용하는 것이 좋은 시장에 대한 좋은 팁입니다.
ACD 신호가있는 2004 년 3 월의 최초 10 거래일을 보여주는 S & amp; P 500 지수 5 분 차트에서 첫 번째 15 분의 범위를 사용하여 개시 범위 (OR) (파란색 선)가 계산됩니다 거래 일. 인덱스가 붉은 색으로 표시되면 인덱스가 시작 범위보다 세 점 이상 떨어질 때 발생합니다. A down (적색 선)은 가격이 개시 범위 아래로 설정된 금액을 떨어 뜨리고 거기에 머 무르면 발생합니다. 상대 강도 지수와 같은 표시기는 종종 신호를 사고 파는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정적인 발산과 함께 판매 신호는 좋은 매도 신호 확인을합니다 - 달의 여덟 번째 날에 턴 다운을보십시오. 지수가 A를 상향 조정 한 후 개시 범위 아래로 떨어지면 상장 범위가 낮은 0.5 포인트 아래로 C 하락을 넣을 때 상인이 자신의 위치를 뒤집을 것입니다.
1980 년대 초 와튼 스쿨 오브 비즈니스 (Wharton School of Business)에서 대학원생으로 거래 할 시스템을 개발하는 동안, 피셔는 오프닝 레인지가 거래일의 분위기를 조성하는 것이 중요하다는 것을 관찰했다. 원유의 경우 (당시 개방 범위가 10 분인 경우), 개방 범위는 17-23 % 사이의 하루 중 최고 또는 최저였다. 시장이 정말로 무작위이고 거래 당일에 32 분 10 분이라는 기간이 있기 때문에 개방 범위가 시간의 1/16 (또는 6.25 %) (1/32 낮음은 1/32). 달리 말하면, 랜덤 워크 이론 (random walk theory)에 의해 가정 된 바와 같이, 시장 변동이 진정으로 무작위 였을 때, 오프닝 레인지가 하루 동안 높거나 낮을 가능성은 3 배 이상이다. 피셔 만이 사실을 발견 한 유일한 사람은 아닙니다. 오늘날 사용되는 여러 거래 시스템은 방향 편향에 대한 단서를 제공하기위한 개시 범위에 의존합니다.
다음은 상인이 주어진 날에 ACD 시스템을 사용하는 방법입니다. 첫째, 시장이 열리기 전에 세계 시장을 한 시간 정도 감시합니다. 이것은 전세계의 상인들이하고있는 것에 대한 느낌을 갖도록 도와줍니다. 다음으로, 필수 보고서를 읽는 것이 중요합니다. 상인의 시장에 강한 영향을 미칠 수있는 보고서가 오늘 나오고 있습니까? 예를 들어 원유 상인은 OPEC (석유 수출국기구) 회의를 통해 생산 쿼터 축소 나 증가, 석유 소비에 영향을주는 일기 예보, 주간 천연 가스 재고 보고서, 주간 천연 가스 스토리지 수치.
일단 시장이 열리면, 예를 들어, S & P 500 지수 거래자는 시장의 처음 15 분을 따라 간다. 위의 예에서 사용 된 개시 범위 (OR)는 자신의 차트에서 높고 낮은 수평선을 표시한다 하루. 이 상인은 A up 또는 A down이 발생할 때까지 기다립니다. 이 경우 색인은 OR 위를 이동하고 A 점을 추가로 3 점 올립니다.
상인은 정지 명령을 내리고 인덱스를 A 위로 올립니다. 정지 손실은 OR (B-exit)의 낮은 가치보다 낮게 설정되어 거래자가 거래를 한 후에 시장이이 금액 이상으로 원하지 않는 방향으로 움직 였다면 최선을 다할 것입니다. 돈을 다른 날에 거래하도록하십시오. 무역이 하루 상인의 원하는 방향으로 계속되면, 그 날 끝날 때까지 무역을 종료합니다.
A 상향 신호가 발생하지만 지수가 개시 범위 아래로 떨어지면 AC 하강이 발생합니다. OR (B 이탈)의 하한선을 사용하여, 이 라인이 관통 될 때 상인은 C down이 투입되었을 때 자신의 포지션을 매도 (short sell)합니다. AC down (또는 C up) 이동은 훨씬 더 희박합니다 . 그들은 거래가 끝날 때가 갈수록 늦어지기 때문에 거래가 더 힘들어 질수록 거래가 중단되는 시간이 짧을수록 긴급한 것이되고 따라서 변동성이 커지기 때문에 흥미 롭습니다. 피셔 (Fisher)에 따르면, 이것은 시장이 종종 다음날 개장 할 때 격차를 경험하기 때문에 하룻밤 사이에 무역에 머무르는 것이 좋은 생각 일 수있는 한 가지 사례입니다.
그림 2에서는 5 분 막대, 시작 범위, A up 및 C down을 보여주는 차트가 표시됩니다. 이 거래는 A up에서 거래 된 주식이 개시 범위의 하단에있는 B 출구 아래에서 거래되었을 때 종료되었습니다 (중단). 인덱스가 시작 범위의 상한선을 초과하여 닫히는 경우 C 중지 거래가 중지 (D 이탈)로 입력되었습니다.
A 상향 신호가 발생하지만 지수가 개시 범위 아래로 떨어지면 AC 하강이 발생합니다. OR (B 이탈)의 하한선을 사용하여, 이 라인이 관통 될 때 상인은 C down이 투입되었을 때 자신의 포지션을 매도 (short sell)합니다. C down (또는 C up) . 그들은 거래가 끝날 때가 갈수록 늦어지기 때문에 거래가 더 힘들어 질수록 거래가 중단되는 시간이 짧을수록 긴급한 것이되고 따라서 변동성이 커지기 때문에 흥미 롭습니다. 피셔 (Fisher)에 따르면, 이것은 시장이 종종 다음날 개장 할 때 격차를 경험하기 때문에 하룻밤 사이에 무역에 머무르는 것이 좋은 생각 일 수있는 한 가지 사례입니다.
ACD 시스템의 장점은 거의 모든 시간 프레임에서 작동한다는 것입니다. 하루 상인은 5 분간의 기간을 거래의 기초로 삼고, 장기간의 상인은 매일의 데이터를 사용할 수 있습니다.
더 긴 관점에서 Fisher는 매크로 ACD를 설명합니다. 이것은 여전히 개방 범위와 A 위 또는 아래 등을 결정하기위한 일중 데이터에 대한 참조가 필요합니다. 차이점은 이제 장기 트레이더가 매일 합계로 점수의 집계를 유지한다는 것입니다. Fisher는 시장 행동에 따라 매일 가치를 부여합니다. 예를 들어, 형평법이 하루 중 일찍 A에 올랐고 결코 개시 범위 아래로 거래하지 않으면, 그 날은 +2의 점수를 얻습니다. A가 내려 갔을 때 OR 위를 닫지 않으면 그는 -2를줍니다. 그의 일일 척도는 +4에서 -4입니다. 총계가 유지되고 매일 30 일 전에 가장 오래된 점수가 삭제되는 동안 새로운 일별 가치가 추가됩니다. 러닝 랠리가 증가하는 날에는 장기 트레이더가 이것을 낙관적으로 간주 할 것입니다. 값이 증가하거나 감소하는 속도가 빠를수록 신호가 더 완고하거나 약해진다.
이 전략에 대한 전체적인 논의는이 기사의 범위를 벗어나지 만, 피셔는 자신의 거래자에게 그들이 거래하는 시장을 거시적으로 보여주기 위해 매우 효과적이라고 평가하는 것으로 충분하다. 더 많은 것을 배우기를 원하는 사람들은 "The Logical Trader"의 사본을 얻거나 Fisher의 웹 사이트를 방문하는 것이 좋습니다. 그는 다양한 주식 및 상품에 대한 A 및 C 포인트의 가치에 대한 정기적 인 정보뿐만 아니라 자신의 시스템을 최대한 활용하는 방법에 대한 세부 정보를 얻고 자하는 사람들에게 서브 스크립 션 서비스를 제공합니다.
결론 - 빙산의 일각.
여기에서 설명하는 원리는 ACD 시스템의 작동 방식을 간략하게 보여주기 때문에 사용하기 전에 더 많은 독서와 숙제를해야합니다. 이 시스템은 또한 모든 주식에 사용할 수있는 플러그 앤 플레이 트레이딩 전략이 아닙니다. ACD를 위해 가장 잘 작동하는 주식은 변동성이 크고 액체 (일일 거래량이 많음)이며 장기 추세의 영향을 받기 쉽습니다. 통화는 ACD 시스템과 잘 작동하는 경향이 있습니다. 위의 예에서 S & amp; P 500 지수를 사용했지만 Fisher는 전화 인터뷰에서 ACD와 거래하기에 훨씬 좋은 후보자가 있다고 믿고 특히 잘 작동하지 않는다고 말했습니다. 그것은 또한 거래 범위에 갇혀 낮은 휘발성 주식에 아주 잘 작동하지 않습니다 것을 메모하는 것이 중요합니다.
새롭고 흥미로운 거래 아이디어를 찾고 있다면, ACD 시스템은 시장을 바라 보는 또 다른 방법과 주식, 상품의 일일 변동성 및 동향을 이용하는 방법을 제공합니다 및 통화.
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