E 러 거래 시스템

존 Ehlers의 기술 논문.

다운로드 가능.

MESA의 개발자 인 존 얼러 (John Ehler)는 시장주기에서 사용되는 원칙과 관련된 많은 논문을 저술하고 발표했습니다. 이용 가능한 논문에 대한 개요가 아래에 나와 있습니다. 각각의 관련 하이퍼 텍스트를 선택하여 다운로드하십시오.

왜 상인은 돈을 잃는가 (그리고 그것에 대해 무엇을해야 하는가)

2014 년 5 월호 Stock & amp; Commodities Magazine은 Trading Strategy의 Profit Factor와 Percent Winner를 알고 인공 지분 곡선을 만드는 방법을 설명했습니다. 무작위로 선택된 주식 거래 및 포트폴리오 거래에 대한 Bell Curve 통계도 포함됩니다. 이것은 트레이딩 시스템 성능의 이러한 통계적 기술자를 경험할 수있게 해주는 Excel 스프레드 시트입니다.

효과적인 거래 전략을위한 예측 지표.

기술적 인 거래자들은 지표가 유용하도록 시장 지표를 원활하게 할 필요가 있고, 평탄화가 바람직하지 않은 부작용으로 지연을 초래한다는 것을 이해합니다. 우리는 또한 시장이 프랙탈이라는 것을 알고 있습니다. 주별 간격 차트는 월별, 일별 또는 일간 차트와 유사합니다. 꽤 분명하지 않은 것은 x 축을 따라 시간 간격이 증가함에 따라 y 축을 따라 높거나 낮은 가격 변동이 대략 비율로 증가한다는 것입니다. 이 "스펙트럼 팽창"현상은 바람직하지 않은 왜곡을 야기하며, 이는 인식되지 않았거나 지표 개발자 및 시장 기술자가 크게 무시한 것입니다.

측정 된 확률 밀도 함수로부터 거래 전략 추론.

이것은 MTA의 2008 Charles H. Dow Award의 준우승 수상자입니다. 본고에서는 다양한 유형의 추세와 함게 결과 확률 분포가 효과적인 거래 시스템을 생성하는 전략으로 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 설명합니다. 이러한 강력한 거래 시스템의 결과는 표준 접근 방식과 비교됩니다.

이 논문은 스무딩 필터에서 원하는만큼 지연을 제거하는 대화 형 방법을 보여줍니다. 물론 감소 된 지연은 필터 부드러움 감소의 대가로 발생합니다. 필터는 고차 필터에서 일반적으로 발견되는 과도적인 오버 슛을 나타내지 않습니다.

경험적 모드 분해.

사이클 및 트렌드 모드 감지를위한 새로운 접근법.

상인을위한 푸리에 변환.

시장 사이클의 측정을위한 푸리에 변환의 문제점은 해상도가 매우 낮다는 것입니다. 이 논문에서는 푸리에 변환을 사용할 수 있도록 다른 비선형 변환을 사용하여 해상도를 향상시키는 방법을 보여줍니다. 측정 된 스펙트럼은 히트 맵으로 표시됩니다.

스위스 군용 칼 표시기.

지표는 입력 데이터의 전송 응답 일뿐입니다. 단순한 상수 변경으로이 표시기는 EMA, SMA, 2 극 가우스 저역 통과 필터, 2 폴 버터 워스 저역 통과 필터, FIR 매끄럽게, 대역 통과 필터 또는 대역 차단 필터가 될 수 있습니다.

에를 러스 필터.

비정상적인 비선형 FIR 필터가 설명됩니다. 이 필터는 가격 변화에 가장 민감하지만 옆쪽 시장에서는 가장 매끄러운 필터입니다.

시스템 성능 평가.

이익 요인 (총 상금을 총 손실로 나눈 값)은 게임의 지급 요인과 유사합니다. 따라서 일련의 무작위 사건에서 이익 요인과 당첨자 비율을 합하면 거래 전략의 지분 성장을 시뮬레이션 할 수있는 경우가 있습니다. 이 백서에서는 일반적인 성능 설명자가이 두 매개 변수와 관련되는 방식을 설명합니다. 엑셀 스프레드 시트가 설명되어 있으므로이 두 매개 변수를 알고 있으면 거래 시스템에 대한 몬테 카를로 분석을 수행 할 수 있습니다.

FRAMA (전이 적응 이동 평균). 비선형 이동 평균은 허스트 지수를 사용하여 유도됩니다.

MAMA는 모든 적응 이동 평균의 어머니입니다. 실제 이름은 MESA 적응 이동 평균의 약자입니다. 이 필터의 비선형 작용은 매 절반 사이클마다 위상의 플라이 백에 의해 생성됩니다. FAMA와 결합 할 때, 적응 형 이동 평균 (Adaptive Moving Average)은 크로스 오버가 우수한 입구 및 출구 신호를 형성하며 상대적으로 Whipsaws가 없습니다.

우주 여행이없는 시간 왜곡.

Laguerre Polynomials는 필터 탭 간의 시간 간격이 비선 격적이라는 단순한 이동 평균과 비슷한 필터 구조를 생성하는 데 사용됩니다. 결과는 더 긴 필터의 평활 특성을 갖는 매우 짧은 필터의 생성을 가능하게합니다. 필터를 짧게하면 지연이 줄어 듭니다. 필터에 Laguerre Polynomial을 사용하는 이점은 지표 및 자동 거래 시스템에서 모두 입증됩니다. 이 기사에는 EasyLanguage 코드가 포함되어 있습니다.

CG 발진기.

CG 오실레이터는 매끄럽고 지연이없는 오실레이터이므로 고유합니다. FIR 필터에서 가격의 중력 (CG)을 찾습니다. CG는 자동으로 FIR 필터의 평활화 (단순 이동 평균과 유사)를 가지며 CG의 위치는 가격 이동과 정확히 일치합니다. EasyLanguage 코드가 포함되어 있습니다.

피셔 변환 사용.

많은 거래 시스템은 가격의 확률 분포에 평균에 대한 정규 분포 또는 가우스 확률 분포가 있다고 가정하여 설계되었습니다. 사실, 진실과 다른 것은 없습니다. 이 문서는 Fisher Transform이 데이터를 거의 정규 확률 분포로 변환하는 방법을 설명합니다. 피셔 변환 (Fisher Transform)을 적용한 후 확률 분포가 정규 분포를 가지면 데이터를 사용하여 수술 정밀도가있는 진입 점을 만듭니다. 이 기사에는 EasyLanguage 코드가 포함되어 있습니다.

역 피셔 변환.

Inverse Fisher Transform은 whipsaw없이 oversold와 overbought간에 신속하게 전환하는 오실레이터를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

가우시안 필터.

지연은 스무딩 필터의 몰락입니다. 이 기사에서는 지연 시간을 줄이고 데이터에서 고주파 성분의 지연을 줄임으로써 최고 충실도 평활화를 얻는 방법을 보여줍니다. 가우스 필터 계수의 완전한 테이블이 제공됩니다.

폴란드와 제로.

Z 변환에 관한 디지털 필터에 대한 설명. 고차 필터의 파급 효과에 대해 설명합니다. 2 극 및 2 극 버터 워스 필터에 대한 계수 테이블이 제공됩니다.

회사 소개

MESA Software는 주파수 영역에서 시장 데이터를 분석하는 전문 업체입니다. 우리는 필터, 지표 및 거래 시스템을 개발하는 데있어 과학적 접근법을 취한 다음 통계를 사용하여 성과를 검증합니다.

QuantStrat TradeR.

거래, QuantStrat, R 및 더 많은 것.

John Ehlers 오실레이터 & # 8212; 사이클 RSI (2)

트렌드를 따라 가면서 (즉, 상승 / 하강 / 계량을 어떻게 정량화 할 수 있습니까? 정밀한 기계 정의에서이 세 용어를 정의하는 경우도 있습니까? Whipsaws로 잘리지 않는 동안 어떻게 톱을 구입하지 않습니까?), 나는 오실레이터를 사용하여 다른 방향을 바라보기로 결심했다. 물론, 저는 아직 Ehlers 박사를 포기할 준비가되어 있지 않습니다. 그래서, 이 포스트에서 John Ehlers 박사가 최근 RSI의 혁신을 소개 할 것입니다.

지표는 Traders를위한 Cycle Analytics의 7 장에서 Dr. Ehlers의 수정 된 RSI입니다.

우선, Ehlers RSI가 일반적인 것보다 어떻게 다른가 : 하이 패스 필터로 필터링 된 다음 수퍼 필터로 부드럽게 처리됩니다. Michael Kapler도이 주제에 대해 잠깐 동안 만 이야기했지만, 내가 직접 만지려고하면 상처를 입힐 수 있다고 생각합니다.

다음은 DSTrading의 utility. R 파일에서 하이 패스 필터와 슈퍼 매끄러운 필터입니다. 그들은 현재 순간적으로 다른 지표의 구성 요소로 수출되지 못했습니다.

간단히 말해서, 이 두 함수는 정적으로 계산 된 삼각 함수를 사용하여 데이터를 지수 함수 적으로 평활화하는 역할을합니다. 그 이유는 Ehler 박사의 저서 (여기에 링크)를 따르기 때문입니다.

여기 CycleRSI라고하는 수정 된 ehlers RSI가 정의 된 책에서 다음과 같이 변경되었습니다.

다음은 4 개의 개별 RSI를 비교 한 그림입니다.

첫 번째는이 게시물 (순환 RSI)에서 파란색으로 표시된 RSI입니다. 다음은 빨간색의 기본 RSI (2)입니다. 그 다음은 래리 코너스 (Larry Connors)의 Connors RSI입니다. 이 책은 미래에 접할 수 있으며, 마지막 하나는 자주색으로 일반화 된 Laguerre RSI입니다. 이 RSI는 또 다른 Ehlers 박사의 창조물입니다 (I & # 8217 미래에 언젠가는 테스트해야합니다.)

Cycle RSI로 시작하려면 간단한 전략을 던지기로했습니다.

CycleRSI (2)가 종가가 SMA200보다 높을 때 10 점을 넘을 때 구매하십시오. 이것은 단기간 ETF 거래 전략 인 래리 코 너스 (Larry Connors) 거래 전략의 정맥입니다. (그들이 일을하든 안하든 상관없이), CycleRSI (2)가 70을 넘거나 SMA200 아래로 떨어질 때 팔려서 전략이 급락세를 타지 못하게합니다.

이 전략은 ETF 거래 서적에서 비롯된 것이므로 2003 년부터 2010 년까지 기존 ETF 데이터 세트를 사용하기로 결정했습니다.

평소와 같이 전략 코드는 다음과 같습니다.

결과는 다음과 같습니다.

전반적으로 통계는 좋지 않습니다. 그러나 1 : 1의 연간 최대 수익 감소율은이 전략이이 상태에서 대형화 된 수익을 계속 얻기 위해 효과적으로 활용 될 수 없으므로 특히 기쁘게 생각하지 않습니다. 아주 자극적. 여기에 주식 곡선이 있습니다.

간단히 말해, 다른 평균 반향기와 마찬가지로, 인출이 발생하면 상대적으로 신속하고 잔인하게 발생합니다.

여기에 개별 악기 위치 차트가 있습니다.

사물의 외모로 볼 때, 전략은 완전히 고르지 못한 옆으로 치는 시장보다는 위쪽으로 갈기 갈기 찢어지는 시장에서 가장 잘합니다.

마지막으로, 모든 거래를 차트로 작성하는 코드입니다.

그리고 결과 플롯 :

왼쪽 상단 구석에 50,000 달러의 거래가 있다는 마지막주의 사항은? 그것은 야후의 데이터 문제였으며 허위 인쇄입니다. 그 외에도 다시 한번 말하지만, 이것은 다시 평균 리 베이터의 표준 요금처럼 보입니다. 거래가 나 빠졌을 때, 실제로는 나 빠졌지 만 멈출 장소의 수수께끼는 완전히 별개의 문제입니다. 일반적으로 규모가 감소하는 많은 손실로 잠금을 설정하고 승자를 패자로 전환하는 것을 의미합니다. 측면에서 볼 때 여기에는 최대 유리한 ​​소풍 음모가 있습니다.

간단히 말해서, 패자로 변한 이익을 위해 중단되었을 수있는 거래가 있습니다.

결론적으로 초기 거래 시스템이 좋은 시작 인 것처럼 보이지만 완전한 거래에서 훨씬 멀다.

읽어 주셔서 감사합니다.

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관련.

소식 탐색.

9 가지 생각 & ldquo; John Ehlers 오실레이터 & # 8212; 사이클 RSI (2) & rdquo;

FRAMA 연구에서와 같은 tradeSize 및 pctATR로 더 큰 직위를 얻지 마십시오.

의도 론적 금액에 대해 묻는다면, 나는 그 숫자를 어느 시점에서 업데이트했다고 생각합니다. 그러나 내 분석의 대부분은 이러한 명령 간의 관계가 일관성있는 한 명령의 실제 크기를 불가지론합니다.

아주 좋은 기사 당신은 무슨 공구 세트를 사용합니까?

이 블로그는 이러한 도구를 표시합니다.

친애하는 일 리아, 매우 흥미로운 스크립트!

Adaptive RSI Oscillator (Cap 11)와 Even Better Sinewave Indicator (Cap.12)를 검색하는 DSTrading 패키지를 설치했지만 찾지 못했습니다. 이 두 제품이 최신 패키지 버전이나 다른 패키지에 있습니까?

그들에는 없습니다. 필자는 자기 상관 관계의주기 표가 구현되어야한다고 생각하며, 필자는 그것들에 대해 내 머리를 감쌀 수는 없다.

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적응 형 RSI를 완성하려면 이산 푸리에 변환 (Discrete Fourier Transform)을 구현해야합니다.

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Ehlers 거래 시스템. - 존 Ehlers와 지표, DSP 및주기. 사실, 우리 채팅에서 오늘 손님, 존 Ehlers는 "상인의 가장 큰 적 중 하나가 지연됩니다"고 말했다. 그는 Rocket Science for Traders, Cyber ​​Analytics for Traders, Cybernetic Analysis for Stocks 등 4 권의 저서를 저술했습니다.

Fisher Bible Forex 전략.

Ehlers 거래 시스템. John Ehlers. 소개. 기술적 인 거래자들은 지표가 유용하도록 시장 데이터를 원활하게해야한다는 것을 이해하고, 매끄럽게하는 것은 상거래 용 아날로그 필터 설계 경험이 거래자에게 유용한 디지털 필터로 전환됨에 따라 지연을 가져 오는 것을 이해합니다. .. 명시적인 거래 시스템이 아니라 전략의 시위 일뿐입니다.

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그 다음은 빨간색의 기본 RSI 2입니다. 간단히 말해, 다른 평균 반향기와 마찬가지로, 인출이 발생하면 상대적으로 신속하고 잔인하게 발생합니다.

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그것은 야후의 데이터 문제였으며 허위 인쇄입니다. 간단히 말해서, 패자로 변한 이익을 위해 중단되었을 수있는 거래가 있습니다. 그러나 내 분석의 대부분은 이러한 명령 간의 관계가 일관성있는 한 명령의 실제 크기를 불가지론합니다. 이 두 제품이 최신 패키지 버전이나 다른 패키지에 있습니까? 귀하의 답변 주셔서 감사합니다! 당신은 당신의 워드 프레스를 사용하여 논평하고 있습니다. 트위터 계정을 사용하여 댓글을 달고 있습니다.

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